Рождественский фрегат получил своё видовое название от названия острова, где он размножается, а размножается он исключительно на острове Рождества, который расположен у северо-западного побережья Австралии в Индийском океане.
Рождественский фрегат встречается в тёплых тропических и субтропических водах Индийского океана с низкой солёностью воды. Большую часть времени он проводит в море, мало отдыхает на суше. Этот вид часто гнездится сообща вместе с другими видами фрегатов. Места для ночёвок и гнездования выбирает преимущественно высокие, не менее 3-х метров в высоту. Размножаются птицы в сухих лесах острова.